Econometria. (5ªed. )
Gujarati, Damodar N.
Damodar Gujarati y su nueva coautora, Dawn Porter, combinan los fundamentos de la econometría con los resultados de la investigación más actual. Econometría explica conceptos importantes mediante ejemplos evidentes para la intuición y corroborados con datos. Novedades de la quinta edición Más de 100 nuevos conjuntos de datos y ejercicios basados en información real resaltan la ...
Sinopsis
Damodar Gujarati y su nueva coautora, Dawn Porter, combinan los fundamentos de la econometría con los resultados de la investigación más actual. Econometría explica conceptos importantes mediante ejemplos evidentes para la intuición y corroborados con datos.
Novedades de la quinta edición
Más de 100 nuevos conjuntos de datos y ejercicios basados en información real resaltan la aplicación en el mundo actual.
Resultados detallados de EViews, STATA y MINITAB concretan la teoría.
Ejercicios innovadores para el aula estimulan a los estudiantes para que investiguen y apliquen los conceptos a fin de que tengan una experiencia rica de aprendizaje.
El capítulo acerca de los modelos de regresión, con datos en panel, guía a los estudiantes paso a paso en este importante concepto, ha sido minuciosamente revisado.
Indudablemente esta nueva edición será muy útil para el lector en el entendimiento y aplicación de la Econometría.
Índice
<P>Prefacio xviii <BR>Reconocimientos xxi <BR>Introduccion 1 <BR><BR>PARTE UNO <BR>Modelos de regresión uniecuacionales 13 <BR><BR>1 Naturaleza del análisis de regresión 15 <BR>2 Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas 34 <BR>3 Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación 55 <BR>4 Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) 97 <BR>5 Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis 107 <BR>6 Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables 147 <BR>7 Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación 188 <BR>8 Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia 233 <BR>9 Modelos de regresión con variables dicótomas 277 <BR><BR>PARTE DOS <BR><BR>Flexibilización de los supuestos del modelo clásico 315 <BR><BR>10 Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresaras están correlacionadas? 320 <BR>11 Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? 365 <BR>12 Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? 412 <BR>13 Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico 467 <BR>14 Modelos de regresión no lineales 525 <BR>15 Modelos de regresión de respuesta cualitativa 541 <BR>16 Modelos de regresión con datos de panel 591 <BR>17 Modelos econométricos dinámicos: modelos autor regresivos y de rezagos distribuidos 617 <BR><BR>PARTE TRES <BR>Temas de econometría 523 <BR><BR>PARTE CUATRO <BR><BR>Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo 671 <BR>18 Modelos de ecuaciones simultaneas 673 <BR>19 El problema de la identificación 689 <BR>20 Métodos de ecuaciones simultaneas 711 <BR>21 Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos 73
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