Mercados de Opciones de Tipos de Interes
Estudios de Economia y Sociol
Tellez Valle, Cecilia
Índice
Prólogo Prefacio Capítulo 1 Los mercados OTC y el entorno financiero internacional 1.1. Introducción 1.2. Transformación de mercados 1.2.1. Globalización y tecnología 1.2.2. Innovación financiera 1.2.2.1. Factores que contribuyen al crecimiento de la innovación financiera 1.2.2.2. Desarrollo de productos financieros 1.2.2.3. La protección legal de la innovación financiera 1.3. Mercados derivados organizados y OTC 1.4. Opciones OTC de tipos de interés 1.4.1. Origen de las operaciones 1.4.2. Agentes de las operaciones 1.4.3. Riesgos de las opciones OTC de tipos de interés 1.4.4. Caracterización de las opciones OTC de tipo de interés Bibliografía Capítulo 2 Opciones OTC de tipos de interés 2.1. Introducción 2.2. Situaciones que requieren protección contra el riesgo de tipos de interés 2.3. Clasificación y características de las opciones OTC de tipos de interés 2.4. Opciones sobre contratos FRA 2.5. Contratos cap 2.6. Contratos floor 2.7. Casos especiales de caps y floors 2.7.1. Caps a tipo medio o base (average rate caps) 2.7.2. Caps con barrera (barrier caps) 2.7.3. Caps postpagables o autofinanciables 2.7.4. Contrato a plazo con ratio 2.7.5. Caps y floors ascendentes y descendentes 2.7.6. Diferenciales verticales y horizontales de opciones (pasillos o corridors y caps diferidos) 2.7.7. Rate-capped swaps y rate-floored swaps 2.8. Contratos collar o cilindros (cylinders) 2.8.1. Collar prima cero 2.8.2. Collar swaps o mini-max swaps 2.8.3. Caps participativos o PIRAS (Participating Interest Rate Agreements) 2.9. Opciones sobre activos que protegen contra el riesgo de tipos de interés 2.9.1. Swaptions 2.9.2. Opciones compuestas de tipos de interés 2.9.2.1. Opciones s
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