Teoria de Riesgo
Diz Cruz, Evaristo
El libro está orientado hacia la práctica de la Teoría Básica de Riesgo, tanto actuarial como de finanzas, más que a un tratamiento estadístico-matemático teórico. Contiene dos temas muy importantes sobre Pensión y Jubilación dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. Habría que prestarle especial atención al apéndice 6, sobre la Modelación de Acti...
Sinopsis
El libro está orientado hacia la práctica de la Teoría Básica de Riesgo, tanto actuarial como de finanzas, más que a un tratamiento estadístico-matemático teórico. Contiene dos temas muy importantes sobre Pensión y Jubilación dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. Habría que prestarle especial atención al apéndice 6, sobre la Modelación de Activos y Obligaciones Actuariales de los planes de beneficio definido. También se trata el tema del riesgo de longevidad y de los rendimientos de los fondos de pensión para determinar los superávits o déficits que impactan en su solvencia y/o viabilidad económica en el tiempo. Esta obra está dirigida a aquellos lectores que se encuentran familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo. El contenido del libro podría fácilmente cubrir un programa semestral de Teoría de Riesgo para las carreras de Economía, Ingeniería, Administración, Estadística, Ciencias Actuariales y de cualquier postgrado en finanzas que cubra el tema de Riesgo.
Índice
PREFACIO PRÃLOGO CAPÃTULO 1. DISTRIBUCIÃN DE UNA PÉRDIDA ASOCIADA A UN EVENTO CONTINGENTE CAPÃTULO 2. MODELACIÃN DE UNA PÉRDIDA CAPÃTULO 3. TIPOS DE MODELOS DE PROBABILIDAD CAPÃTULO 4. DISTRIBUCIONES CONDICIONALES DE PÉRDIDA CAPÃTULO 5. MODELO DE RIESGO INDIVIDUAL CAPÃTULO 6. TIPOLOGÃA DE DISTINTAS COBERTURAS 6.1 EXCESO DE PÉRDIDA 6.1.1 Criterio de Pago 6.2 TIPOS DE DEDUCIBLE 6.2.1 Deducible tipo franquicia 6.2.2 Deducible tipo prorrateado 6.3 LÃMITE DE PAGOS O PÃLIZA 6.4 SEGURO PROPORCIONAL CAPÃTULO 7. TRANSFERENCIA DE RIESGO: REASEGURO 7.1 RIESGO TIPO STOP-LOSS 7.2 REASEGURO CON UN MÃXIMO 7.3 REASEGURO PROPORCIONAL CAPÃTULO 8. RIESGO DE LA TASA DE INTERÉS CAPÃTULO 9. ÃRBOLES DE RIESGO BINOMIAL CAPÃTULO 10. VALOR EN RIESGO 10.1 RIESGO DE UN SOLO ACTIVO 10.2 VALOR EN RIESGO DE UNA CARTERA DE ACTIVOS 10.3 EJEMPLO NUMÉRICO DE UNA CARTERA DE DOS ACTIVOS CAPÃTULO 11. PROCESOS ESTOCÃSTICOS WIENER 11.1 PROPIEDAD MARKOVIANA 11.2 PROCESOS WIENER 11.3 PROCESOS GENERALIZADOS DE WIENER 11.4 APLICACIÃN AL CASO DE LA EVOLUCIÃN DE LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES CAPÃTULO 12. CADENAS MARKOVIANAS 12.1 CARACTERÃSTICAS DE UNA CADENA MARKOVIANA 12.2 TRAYECTORIAS MUESTRALES 12.3 PROBABILIDADES DE TRANSICIÃN 12.4 MODELO DE SUPERVIVENCIA 12.5 MODELO DE ENFERMEDAD 12.6 CAMINATA ALEATORIA 12.6.1 Modelo de Seguros 12.7 ECUACIONES DE CHAPMAN-KOLMOGOROV 12.8 GENERALIZACIÃN PARA N + M PASOS 12.9 DESCOMPOSICIÃN ESPECTRAL CAPÃTULO 13. TASAS DE INTERÉS ESTOCÃSTICAS Y VALORES PRESENTES 13.1 VALORES PRESENTES ESTOCÃSTICOS 13.2 PROCESO DE ACUMULACIÃN DE CAPITAL EN N PERÃODOS CAPÃTULO 14. SIMULACIÃN MONTE CARLO 14.1 SIMULACIÃN MONTE CARLO PARA RIESGOS DEL TIPO UNIFORME 14.2 SIMULACIÃN MONTE CARLO PARA RIESGOS DEL TIPO EXPONENCIAL CAPÃTULO 15. ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE PENSIONES 15.1 MODELACIÃN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD Y ROTACIÃN 15
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